模块2：ESE 自动脚本
约 483 字大约 2 分钟
2026-01-09
目标： 将“候选池 → 信号 → 下单 → 监控 → 退出”这一整条链路自动化或半自动化，实现策略的可重复执行。
典型流程：
候选池生成：
- 基本面过滤：剔除流动性过差（换手/金额）、财务明显异常的标的；
- 结构过滤：优先选择有清晰中枢（震荡区间）与趋势结构(趋势未彻底破坏)的股票；
- 情绪过滤：剔除情绪已极端过热的标的（龙虎榜、涨停板高度、连板高度、话题热度等综合判断）。
入场信号识别：
- 势能条件：筹码集中、低位蓄能、中枢突破；
- 情绪条件：情绪从冷到暖，但未到极端狂热；
- 分形条件：周/日/60 分钟多周期共振。
要素 核心判断标准 典型量化指标/形态 权重（建议） 趋势 多周期共振（周/日/60分） 周线中枢突破 + 日线背离结束 + 60分笔向上 ★★★★☆ 活跃度 量价齐升、换手率温和放大 近5日换手率中位数提升、量比>1.5 ★★★☆☆ 主力资金 筹码集中度提升、机构/游资资金净流入 大单净量、筹码集中度上升、DDX/DDY偏正 ★★★★☆ 下单与风控：
- 计算技术止损位（中枢下沿/前低/均线）；
- 逆推单笔风险 R，得到仓位大小；
- 生成具体委托指令（限价/市价/分批建仓）。
持仓监控：
- 守株规则：在预设结构与盈亏比逻辑未被破坏前，不做主观干预；
- 趋势破坏或熵增预警触发时，自动减仓或平仓。
在理想状态下，人工的角色被限定为：
- 设计和优化 ESE 规则本身；
- 审核模型更新与参数调整；
- 在极端行情下按预案执行“人工熔断”。