模块2:ESE 自动脚本
约 483 字大约 2 分钟
2026-01-09
目标: 将“候选池 → 信号 → 下单 → 监控 → 退出”这一整条链路自动化或半自动化,实现策略的可重复执行。
典型流程:
候选池生成:
- 基本面过滤:剔除流动性过差(换手/金额)、财务明显异常的标的;
- 结构过滤:优先选择有清晰中枢(震荡区间)与趋势结构(趋势未彻底破坏)的股票;
- 情绪过滤:剔除情绪已极端过热的标的(龙虎榜、涨停板高度、连板高度、话题热度等综合判断)。
入场信号识别:
- 势能条件:筹码集中、低位蓄能、中枢突破;
- 情绪条件:情绪从冷到暖,但未到极端狂热;
- 分形条件:周/日/60 分钟多周期共振。
要素 核心判断标准 典型量化指标/形态 权重(建议) 趋势 多周期共振(周/日/60分) 周线中枢突破 + 日线背离结束 + 60分笔向上 ★★★★☆ 活跃度 量价齐升、换手率温和放大 近5日换手率中位数提升、量比>1.5 ★★★☆☆ 主力资金 筹码集中度提升、机构/游资资金净流入 大单净量、筹码集中度上升、DDX/DDY偏正 ★★★★☆ 下单与风控:
- 计算技术止损位(中枢下沿/前低/均线);
- 逆推单笔风险 R,得到仓位大小;
- 生成具体委托指令(限价/市价/分批建仓)。
持仓监控:
- 守株规则:在预设结构与盈亏比逻辑未被破坏前,不做主观干预;
- 趋势破坏或熵增预警触发时,自动减仓或平仓。
在理想状态下,人工的角色被限定为:
- 设计和优化 ESE 规则本身;
- 审核模型更新与参数调整;
- 在极端行情下按预案执行“人工熔断”。