AlphaBot

外观

非对称盈亏比的实现

约 367 字大约 1 分钟

2026-01-09

  • 定义 R：单笔最大风险设定为账户权益的 0.5%–1%，所有决策以 R 为计量单位。
  • 入场前置约束：仅在势能爆发窗口入场，要求预估上行空间 / 止损距离 ≥ 3R，否则放弃或减半试探。
  • 结构化止损：用中枢下沿/前低/均线做机械止损位，确保亏损封顶在 1R 以内。
  • 分层止盈：达到 1R 移动止损至成本；3R-4R 分批落袋，其余用移动止损跟随趋势，放大全局右偏分布。
  • 熵增警戒线联动：天量滞涨、换手飙升、情绪/NLP 过热触发自动减仓，锁定非对称收益，避免回吐。
  • 组合层面：高盈亏比标的可加权至基准仓的 2-3 倍，低盈亏比仅保留试探仓，符合定理2（风险隔离）的资金分配。

执行流水线示例（可脚本化）

  1. 生成候选池：基本面过滤 + 叙事热度阈值 + 低位缩量。
  2. 共振确认：周/日/60分同向，情绪未过热，盈亏比≥3R。
  3. 建仓与风控：首仓 0.5-1R 风险，突破确认后加仓至目标仓。
  4. 监控：NLP 情绪、换手、波动率；触发熵增警戒即减仓/平仓。
  5. 再平衡：按定理2（风险隔离）在板块内横向迁移收益，维持低熵组合。